Implementazioni di algoritmi/Metodo Monte Carlo: differenze tra le versioni

Metodo statistico di stima non parametrico, usato per superare il problema dell’eccessivo tempo computazionale e numerosità delle combinazioni che si vengono a generare con numerosi test esatti di stima.

Si basa sulla generazione di una grande serie di dati tra loro incorrelati (dove l’incorrelazione è assicurata da un test [[chi quadrato]])] che segue la distribuzione che si suppone abbia il fenomeno da simulare.